Predictive ตัวชี้วัด สำหรับการ ที่มีประสิทธิภาพ trading กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้ทำนายสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพโดยไฟล์ PDF นี้จัดทำเป็นตัวอย่างของไฟล์ PDF ที่เราจะจัดเตรียมไว้สำหรับคุณและคุณสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ DocDatabase คุณสามารถดูตัวบ่งชี้ทำนายนี้สำหรับกลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพโดยไฟล์ PDF ในเว็บไซต์ของเราหรือคุณสามารถดาวน์โหลดได้เช่นกัน ตัวบ่งชี้ที่คาดการณ์สำหรับกลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพด้วย PDF View and Downloadable ไฟล์ PDF เกี่ยวกับตัวชี้วัดที่คาดการณ์สำหรับกลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพโดย pdf ที่เลือกและเตรียมไว้สำหรับคุณโดยการเรียกดูในเครื่องมือค้นหา สิทธิทั้งหมดของตัวบ่งชี้ที่คาดเดานี้สำหรับกลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพโดยไฟล์ถูกสงวนไว้สำหรับผู้ที่จัดทำขึ้น ตัวบ่งชี้ที่คาดการณ์สำหรับกลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพโดยตัวบ่งชี้ Predictive สำหรับกลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพโดย - ตัวบ่งชี้การคาดการณ์สำหรับกลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพโดยแนะนำ john ehlers ผู้ค้าทางเทคนิคเข้าใจว่าตัวชี้วัดต้องเรียบข้อมูลการตลาดเพื่อเป็นประโยชน์, โปรแกรมดู PDF ขณะนี้คุณไม่ได้ติดตั้ง Adobe Reader หากต้องการดูไฟล์นี้โปรดดาวน์โหลด Adobe Reader จาก lta hrefget. adobereader targetblankgthereltagt หรือหากคุณต้องการดาวน์โหลดไฟล์ PDF ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณโปรดคลิก lta hrefstockspotterfilesPredictiveIndicators. pdfgthereltagt. TradersEdgeSystems กล้ามเนื้อขึ้นค่าเฉลี่ยเหล่านี้ (บทความทดแทนสำหรับ AIQ) ตัวชี้วัดที่คาดการณ์สำหรับกลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ (Traders Studio) บทความต้นฉบับโดย Ajay Pankhania AIQ Code by Richard Denning รหัสสำหรับบทความ John Ehlersrsquo ไม่ได้มีไว้สำหรับ AIQ ฉันแทนบทความจากฉบับเดือนกันยายน 2013 โดย Ajay Pankhania, ldquoMuscle Up Those Averagesrdquo ฉันคิดว่าโค้ดขั้นพื้นฐานนี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับการเริ่มต้นใช้งาน AIQ Expert Design Studio เพราะจะอธิบายถึงวิธีการคำนวณรหัสการคำนวณแบบง่าย ๆ และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เป็นไปได้หลายตัวรวมทั้งตัวบ่งชี้ MACD นอกจากนี้ยังมีระบบครอสโอเวอร์แบบเคลื่อนที่เฉลี่ยและระบบครอสโอเวอร์แบบ MACD ตัวบ่งชี้ทำนายสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพรุ่น Traders Studio: บทความต้นฉบับโดย John Ehlers Traders Studio Code โดย Richard Denning ไฟล์รหัสต่อไปนี้มีอยู่ในการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์: Function: SUPSMO ndash ตัวกรอง SuperSmoother จะส่งกลับค่าที่เรียบสำหรับ input ldquopricerdquo ฟังก์ชัน: ROOF ndash ตัวกรองหลังคาส่งกลับค่ากรองสูงสองขั้วซึ่งถูกปรับให้เรียบโดยฟังก์ชันแรกฟังก์ชัน ldquoSUPSMOrdquo สำหรับฟังก์ชัน ldquo_MOrdquo ที่ป้อนข้อมูล: MESASTOC คำนวณค่า stochastic ของอินพุต ldquopricerdquo ที่ใช้ทั้งตัวกรองหลังคาและตัวกรองที่นุ่มนวลยิ่งขึ้น และส่งกลับค่า super smoothed สำหรับตัวบ่งชี้ stochastic: EHLERSSUPSMOIND ใช้ในการวางแผน SuperSmoother บนแผนภูมิตัวบ่งชี้: EHLERSROOFIND ใช้ในการพล็อตตัวกรองหลังคาบนแผนภูมิตัวบ่งชี้: EHLERSMESASTOCIND ใช้ในการวางแผน MesaStochastic ในแผนภูมิระบบ: EHLERSMESASTOCSYS เป็นระบบ (ไม่ใช่ ในบทความ) ที่ฉันสร้างขึ้นเพื่อแสดงตัวอย่างของโฮ w ใช้ตัวบ่งชี้ MesaStochastic ในระบบ ในรูปที่ 1 ฉันจะแสดงแผนภูมิสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ SampP 500 โดยใช้ Pinnacle Data ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ SP ที่มีตัวบ่งชี้สามตัวที่ผู้เขียนเขียนไว้ ในแผงควบคุมหลักเราจะเห็นตัวกรอง SuperSmoother โดยใช้การปิดเป็นอินพุต ldquopricerdquo ในแผงด้านหลังเราจะเห็นตัวบ่งชี้ MesaStochastic และในแผงด้านล่างเราจะเห็นตัวกรอง Roofing ในรูปที่ 2 ฉันจะแสดงเส้นโค้งส่วนได้เสียและเส้นโค้งของหุ้นใต้น้ำสำหรับระบบตัวอย่างที่ฉันเขียนไว้ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะยาวเพียงสัญญาเดียว: รูปที่ 1 - แผนภูมิสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ SampP 500 ที่มีตัวบ่งชี้สามตัวคือ SuperSmoothing, Roofing และ MesaStochastic รูปที่ 2 ส่วนที่เท่ากันและเส้นโค้งใต้น้ำสำหรับระบบตัวอย่างผมเขียนการซื้อขายสัญญาระยะยาวเพียงอย่างเดียวเท่านั้นผมได้อ่านลิงก์ไปยังกระดาษ John Ehlers: ตัวบ่งชี้ที่คาดการณ์ล่วงหน้าสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ ขณะอ่านบล็อก Dekalog John Ehlers เสนอวิธีที่แตกต่างเพื่อให้ราคาที่ราบรื่นและรวมตัวกรองใหม่เข้ากับการก่อสร้าง oscillator โชคดีที่มีการจัดรหัส EasyLanguage และฉันสามารถแปลลงใน R. ต่อไปนี้เป็นผลลัพธ์บางส่วนจากกระดาษและการทดสอบของ oscillator stochastic John8217s พล็อตแรกของ let8217s ที่สร้างแบบจำลองแบบสุ่มของ John8217s กับแบบดั้งเดิม สุดท้าย let8217s เห็นภาพระยะเวลาของสัญญาณสำหรับกลยุทธ์เหล่านี้: เป็นบ้านฉันขอแนะนำให้คุณเปรียบเทียบการซื้อขาย stochastic oscillator John8217s vs หนึ่งแบบดั้งเดิม หากต้องการดูซอร์สโค้ดที่สมบูรณ์สำหรับตัวอย่างนี้โปรดดูที่ john. ehlers. filter. test () ใน bt. test. r ใน github มกราคม 2014 สำหรับเดือนนี้คำแนะนำ Tradersrsquo เคล็ดลับส่วนใหญ่เป็นหัวข้อสำคัญของ John Ehlersrsquo ในฉบับนี้ ldquoPredictive And Successful Indicators. rdquo ต่อไปนี้เรานำเสนอรหัสเคล็ดลับ Tradersrsquo มกราคม 2014 พร้อมกับการใช้งานที่เป็นไปได้ในซอฟต์แวร์ต่างๆ รหัสสำหรับ TradeStation มีอยู่แล้วในบทความ Ehlersrsquo ผู้ติดตามจะพบรหัสดังกล่าวที่บริเวณ Subscriber Area ของเว็บไซต์ Traders ของเรา (คลิกที่ ldquoArticle Coderdquo จากเมนู SampC) ที่นำเสนอที่นี่เป็นภาพรวมของการใช้งานที่เป็นไปได้สำหรับซอฟต์แวร์อื่น ๆ รหัสเคล็ดลับของ Tradersrsquo มีให้เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถใช้เทคนิคที่เลือกได้จากบทความในฉบับนี้ รายการมีส่วนร่วมโดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเมอร์ต่างๆสำหรับซอฟต์แวร์ที่สามารถปรับแต่งได้ TRADERATION: JANUARY 2014 TRADERS ถนัด TIPS CODE ในดัชนีชี้วัดที่ประสบความสำเร็จและประสบความสำเร็จในประเด็นนี้ผู้เขียน John Ehlers อธิบายถึงวิธีการใหม่ในการขจัดข้อมูลตลาดโดยลดความล่าช้าที่มีเทคนิคการทำให้ราบเรียบมากที่สุด Ehlers ได้จัดเตรียมรหัส TradeStation บางอย่างไว้ในบทความของเขาสำหรับตัวบ่งชี้ต่างๆและอธิบายถึงแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ เพื่อความสะดวกเราจะจัดทำรหัสเดียวกันในฟอรัมการสนับสนุน EasyLanguage รวมถึงกลยุทธ์ตัวอย่างที่อิงตามคำอธิบายของ Ehlersrsquo หากต้องการดาวน์โหลดรหัส EasyLanguage โปรดไปที่ฟอรัม SupportStationStation และ EasyLanguage รหัสสามารถดูได้ที่นี่: tradestationTASC-2014 ชื่อไฟล์ ELD คือ ldquoTASCPredictiveIndicators. ELD. rdquo สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EasyLanguage โดยทั่วไปโปรดดูข้อมูล TradestationEL-FAQ รหัสยังแสดงด้านล่าง แผนภูมิตัวอย่างจะแสดงในรูปที่ 1 รูปที่ 1: TRADESTATION กราฟรายวันของ IBM แสดงตัวชี้วัดและกลยุทธ์จากบทความ John Ehlersrsquo ในฉบับนี้ บทความนี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูล ไม่มีคำแนะนำการลงทุนหรือคำแนะนำในการลงทุนคำแนะนำหรือกลยุทธ์ใด ๆ ที่ทำขึ้นโดยได้รับหรือในลักษณะใดก็ตามที่มีให้โดย บริษัท หลักทรัพย์ TradeStation หรือ บริษัท ในเครือ mdashDoug McCrary TradeStation Securities, Inc. TradeStation eSIGNAL: วันจันทร์ที่ 2014 TRADERS เคล็ดลับสำหรับวันเดือนปีที่ผ่านมา Tradersrsquo เคล็ดลับของเอกสารฉบับนี้ได้นำเสนอสูตร MESAStochasticIndicator. efs, RoofingFilter. efs และ SuperSmootherFilter. efs โดยใช้สูตรที่อธิบายไว้ในบทความเรื่อง John Ehlersrsquo ในเอกสารฉบับนี้ , ldquoPredictive and Successful Indicators. rdquo ภาพที่ 2: eSIGNAL, MESA STOCHASTIC การศึกษา MESAStochasticIndicator (รูปที่ 2) มีพารามิเตอร์สูตรหนึ่งความยาว (คลิกขวาที่แผนภูมิและเลือกแก้ไขกราฟ) ตัวกรองหลังคาจะแสดงในรูปที่ 3 รูปที่ 3: eSIGNAL, ROOFING FILTER เพื่อหารือเกี่ยวกับการศึกษานี้หรือดาวน์โหลดรหัสสูตรทั้งหมดกรุณาเยี่ยมชมฟอรัมกระดานสนทนาของ EFS Library ภายใต้ลิงค์ Forums จากเมนูการสนับสนุนที่ esignal หรือเยี่ยมชม คลังความรู้ EFS ของเราที่ esignalsupportkbefs นอกจากนี้ยังมีสคริปต์สูตร eSignal (EFS) สำหรับการคัดลอก amp ที่วางด้านล่าง mdashJason Keck eSignal บริษัท Interactive Data 800 779-6555, eSignal THINKORSWIM: JANUARY 2014 TRADERSrsquo TIPS CODE ในหัวข้อนี้ผู้แต่ง John Ehlers ได้เสนอวิธีใหม่ในการลดเสียงรบกวนจากตัวชี้วัดแบบดั้งเดิมและแนะนำตัวชี้วัดการทำให้ราบเรียบใหม่ ๆ สำหรับผู้ใช้ thinkorswim เราได้สร้างการศึกษาใหม่ 3 เรื่องและใช้กลยุทธ์ในภาษาสคริปต์ของเราคือ thinkScript คุณสามารถปรับพารามิเตอร์ภายในหน้าต่างแก้ไขการศึกษาเพื่อปรับตัวแปรของคุณได้ รูปที่ 4: THINKORSWIM แผนภูมิตัวอย่างของ IBM แสดงตัวบ่งชี้หลังคาและตัวบ่งชี้ Stochastic John Ehlersrsquo MESA ที่อธิบายไว้ในบทความของเขาในฉบับนี้ ผู้ใช้ Thinkorswim สามารถหาสูตรสำหรับแต่ละตัวบ่งชี้ด้านล่างได้จาก TOS Charts ของเราเลือก ldquo Studies rdquo rarr ldquoEdit Studies rdquo เลือกแท็บกลยุทธ์ rdquo ldquo ที่มุมซ้ายบน เลือก ldquo New rdquo ที่มุมล่างซ้าย ตั้งชื่อยุทธศาสตร์ (เช่น EhlersStoch) คลิกในหน้าต่างตัวแก้ไขสคริปต์ลบ ldquo addOrder (OrderType. BUYAUTO ไม่มี) rdquo และวางข้อมูลต่อไปนี้: EhlersSuperSmootherFilter: tos. mxuRNvch จากแผนภูมิ TOS ของเราเลือก ldquo Studies rdquo rarr ldquo แก้ไขการศึกษา rdquo เลือกแท็บ ldquo Strategies rdquo ที่มุมซ้ายบน เลือก ldquo New rdquo ที่มุมล่างซ้าย ตั้งชื่อการศึกษา (เช่น EhlersSuperSmootherFilter) คลิกในหน้าต่างตัวแก้ไขสคริปต์ลบข้อมูลพล็อต ldquo ปิด rdquo และวางข้อมูลต่อไปนี้: EhlersRoofingFilter study: tos. mxdcQPd จากแผนภูมิ TOS ของเราเลือก ldquo Studies rdquo rarr ldquo แก้ไขการศึกษา rdquo เลือกแท็บ ldquo Strategies rdquo ที่มุมซ้ายบน เลือก ldquo New rdquo ที่มุมล่างซ้าย ตั้งชื่อการศึกษา (เช่น EhlersRoofingFilter) คลิกในหน้าต่างตัวแก้ไขสคริปต์ลบข้อมูลพล็อต ldquo ปิด rdquo และวางข้อมูลต่อไปนี้: EhlersStochastic study: tos. mxyVruCn จากแผนภูมิ TOS ของเราเลือก ldquo Studies rdquo rarr ldquo แก้ไขการศึกษา rdquo เลือกแท็บ ldquo Strategies rdquo ที่มุมซ้ายบน เลือก ldquo New rdquo ที่มุมล่างซ้าย ตั้งชื่อการศึกษา (เช่น EhlersStochastic) คลิกในหน้าต่างตัวแก้ไขสคริปต์ลบข้อมูลพล็อต ldquo ปิด rdquo และวางข้อมูลต่อไปนี้: mdashthinkorswim ส่วนของ TD Ameritrade, Inc. thinkorswim METASTOCK: JANUARY 2014 TRADERSrsquo TIPS CODE บทความ John Ehlersrsquo ในฉบับนี้ ldquoPredictive ตัวบ่งชี้ที่ประสบความสำเร็จ rdquo นำเสนอผู้อ่านด้วยตัวบ่งชี้ใหม่ 3 ตัว สูตรใน MetaStock สำหรับตัวชี้วัดเหล่านี้จะได้รับที่นี่: mdashWilliam Golson MetaStock การสนับสนุนด้านเทคนิค metastock WEALTH-LAB: JANUARY 2014 TRADERSrsquo TIPS CODE ในบทความของเขาในฉบับนี้ตัวชี้วัด ldquoPredictive และ Successful, ผู้เขียน rdquo John Ehlers นำเสนอตัวบ่งชี้ใหม่สองตัว: ตัวกรอง SuperSmoother ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการลบสัญญาณรบกวนและ MOSA Stochastic oscillator ซึ่งเป็นตัวสุ่มที่จะเอาผลต่อการขยายตัวของสเปกตรัมผ่านการใช้แผ่นกรองหลังคา เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากการใช้ตัวชี้วัดใหม่ Ehlers แนะนำระบบการตอบโต้แบบง่ายๆที่จะใช้เวลานานเมื่อ MESA Stochastic หดตัวต่ำกว่ามูลค่าเกินกำหนดและจะกลับรายการการค้าโดยการรับตำแหน่งสั้น ๆ เมื่อออสซิลเลเตอร์เกินเกณฑ์เกินเกณฑ์ เพื่อดำเนินการระบบการซื้อขายที่ Ehlers รวมไว้ในบทความของเขาผู้ใช้ Wealth-Lab ต้องติดตั้ง (หรืออัปเดต) ไลบรารี TASCIndicators เวอร์ชันล่าสุดจากส่วนส่วนขยายในเว็บไซต์ของเราหากพวกเขาได้ดำเนินการดังกล่าวแล้วและเริ่ม Wealth-Lab ใหม่ แผนภูมิตัวอย่างแสดงในรูปที่ 5 รูปที่ 5: WEALTH-LAB นี่คือตัวอย่าง Wealth-Lab 6 แผนภูมิที่แสดงการใช้กฎ systemrsquos ในแผนภูมิรายวันของ USDCHF (เหรียญสหรัฐต่ออัตราแลกเปลี่ยนฟรังก์สวิส) AMIBROKER: JANUARY 2014 TRADERSrsquo TIPS CODE ในดัชนีชี้วัดที่ประสบความสำเร็จและประสบความสำเร็จในประเด็นนี้ผู้แต่ง John Ehlers ได้นำเสนอตัวกรอง SuperSmooth ของเขาและใช้เพื่อสร้างตัวบ่งชี้ที่ดีกว่า รหัส AmiBroker พร้อมใช้งานสำหรับตัวบ่งชี้แสดงอยู่ด้านล่าง โปรดทราบว่าตัวกรอง SuperSmooth และตัวกรองความถี่สูงได้รับการเขียนขึ้นเพื่อนำมาใช้ใหม่ฟังก์ชันทั่วไปเพื่อให้ผู้ใช้สามารถรวมตัวกรองเหล่านี้ในระบบและตัวชี้วัดของตนเองได้อย่างง่ายดาย หากต้องการแสดงตัวบ่งชี้ในแผนภูมิเพียงใส่หรือวางโค้ดลงในตัวแก้ไขสูตรแล้วกดใช้ตัวบ่งชี้ ในการทำ backtest ระบบการซื้อขายให้เลือก backtest จากเมนู Tools ใน editor สูตร แผนภูมิตัวอย่างจะแสดงในรูปที่ 6 รูปที่ 6: AMIBROKER นี่คือกราฟราคาตัวอย่างของ DG ที่มีตัวบ่งชี้ stochastic SuperSmoothed NEUROSHELL TRADER: JANUARY 2014 TRADERSrsquo TIPS John Ehlersrsquo SuperSmoother Filter, Roofing Filter และ MESA Stochastic indicator นำเสนอในบทความของเขาในหัวข้อนี้ ldquoPredictive and Successful Indicators, rdquo สามารถใช้งานได้ง่ายใน NeuroShell Trader โดยใช้ NeuroShell Traderrsquos ความสามารถในการเรียก external dynamic linked ห้องสมุด ไลบรารีที่เชื่อมโยงแบบไดนามิกสามารถเขียนได้ใน C, C, Power Basic หรือ Delphi หลังจากย้ายรหัส EasyLanguage ที่ให้ไว้ในบทความ Ehlersrsquo ไปยังคอมไพเลอร์ที่คุณต้องการและสร้าง DLL คุณสามารถแทรกตัวชี้วัดที่เป็นผลลัพธ์ได้ดังนี้: เลือก ldquoNew Indicator rdquo จากเมนูแทรก เลือกหมวดหมู่การเรียกใช้ไลบรารีโปรแกรมภายนอก เลือกตัวบ่งชี้ External DLL Call ที่เหมาะสม ตั้งค่าพารามิเตอร์ให้ตรงกับ DLL ของคุณ เลือกปุ่มเสร็จสิ้น สามารถสร้างระบบการซื้อขายแบบไดนามิกได้อย่างง่ายดายใน NeuroShell Trader โดยการรวมตัวบ่งชี้ Stochastic MESA กับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพทางพันธุกรรมของ NeuroShell Traderrsquos เพื่อค้นหาความยาวที่เหมาะสม คุณสามารถสร้างตัวกรองและกลยุทธ์การหมุนเวียนที่คล้ายกันได้โดยใช้ตัวชี้วัดที่พบใน Add-on ของ Traders John Ehlersrsquo Cybernetic และ MESA91 NeuroShell Trader ผู้ใช้ NeuroShell Trader สามารถไปที่ส่วนสินค้าแอ็ตทริบิวต์ STOCKS ของ NeuroShell Trader ซึ่งเป็นเว็บไซต์สนับสนุนทางเทคนิคฟรีเพื่อดาวน์โหลดสำเนาของเคล็ดลับ Tradersrsquo ฉบับก่อนหรือก่อนหน้านี้ แผนภูมิตัวอย่างจะแสดงในรูปที่ 7 รูปภาพ 7: ผู้ค้าเนเชอรัล แผนภูมิผู้ค้า NeuroShell นี้แสดงตัวกรอง John Ehlersrsquo SuperSmoother, ตัวกรองหลังคาและตัวบ่งชี้ MESA Stochastic AIQ: JANUARY 2014 TRADERSrsquo TIPS Code เคล็ดลับสำหรับ Tradersrsquo นี้อ้างอิงจาก Ajay Pankhaniarsquos September 2013 บทความใน STOCKS amp COMMODITIES, ldquoMuscle Up Those Averages. rdquo รหัส AIQ สำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และตัวบ่งชี้ MACD ที่กล่าวถึงในบทความนี้มีให้ที่ TradersEdgeSystemstraderstips. htm . รหัสนี้อาจเป็นประโยชน์ในการเริ่มใช้งาน AIQ Expert Design Studio เนื่องจากแสดงให้เห็นถึงวิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยที่ง่ายและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รวมทั้งตัวบ่งชี้ MACD นอกจากนี้ผมได้เขียนระบบครอสโอเวอร์เฉลี่ยแบบ moving average และ MACD crossover TRADERSSTUDIO: JANUARY 2014 TRADERSrsquo TIPS Code โค้ด TradersStudio อิงจากบทความ John Ehlersrsquo ในฉบับนี้ตัวชี้วัด ldquoPredictive และ Successful rdquo มีไว้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้: ไฟล์รหัสต่อไปนี้มีอยู่ในการดาวน์โหลด: Function: SUPSMOmdash ตัวกรอง SuperSmoother จะส่งกลับค่าที่เรียบ ค่าสำหรับราคาอินพุทฟังก์ชั่น: ROOFmdash ตัวกรองหลังคาตอบกลับค่าที่ผ่านการกรองสูงสองขั้วซึ่งจะถูกปรับให้เรียบโดยฟังก์ชันแรก ldquoSUPSMOrdquo สำหรับอินพุทราคาฟังก์ชั่น: MESASTOCmdash คำนวณค่าสต็อปของอินพุทราคาที่ใช้ทั้งหลังคา ตัวกรองและตัวกรอง SuperSmoother และส่งกลับค่าที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับตัวบ่งชี้แบบสุ่ม: EHLERSSUPSMOIND ใช้ในการวางแผน SuperSmoother บนแผนภูมิตัวบ่งชี้: EHLERSROOFIND ใช้ในการทำพล็อตตัวกรองหลังคาบนแผนภูมิตัวบ่งชี้: EHLERSMESASTOCIND ใช้เพื่อพล็อต MESA Stochastic บนแผนภูมิระบบ: EHLERSMESASTOCSYS เป็นระบบที่ฉันสร้างขึ้น (ไม่พบใน Ehle rsrsquo article) เพื่อแสดงตัวอย่างวิธีใช้สัญลักษณ์ MESA Stochastic ในระบบ ภาพที่ 8: ผู้ค้ารายใหญ่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า นี่คือแผนภูมิตัวอย่างของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ SampP 500 กับตัวบ่งชี้สามตัวที่ John Ehlers อธิบายไว้ในบทความของเขาในฉบับนี้ SuperSmoothing, roofing และ MESA Stochastic ในรูปที่ 8 ฉันจะแสดงแผนภูมิสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ SampP 500 โดยใช้ข้อมูล Pinnacle Data สัญลักษณ์ ldquoSP ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดสามตัวที่ Ehlers กล่าวไว้ในบทความของเขา ในแผงควบคุมหลักเราจะเห็นตัวกรอง SuperSmoother โดยใช้การปิดเพื่อป้อนข้อมูลราคา ในแผงที่สองเราจะเห็นตัวบ่งชี้ MESA Stochastic และในแผงด้านล่างเราจะเห็นตัวกรองหลังคา ในรูปที่ 9 ฉันจะแสดงเส้นโค้งส่วนของทุนและเส้นโค้งส่วนใต้น้ำสำหรับระบบตัวอย่างที่ฉันเขียนว่าซื้อขายสัญญาฉบับเดียวนานเท่านั้น ภาพที่ 9: ผู้ค้ารายใหญ่, หุ้นกู้ นี่คือส่วนของหุ้นและเส้นโค้งใต้น้ำสำหรับระบบตัวอย่างที่ผมเขียนว่าซื้อขายสัญญาระยะยาวเพียงตัวเดียว NINJATRADER: JANUARY 2014 TRADERSrsquo TIPS CODE MESA Stochastic ตามที่กล่าวไว้ในดัชนีชี้วัดความสำเร็จและประสบความสำเร็จในประเด็นนี้โดย John Ehlers ได้รับการนำมาใช้เป็นตัวบ่งชี้ที่สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ninjatraderSCJanuary2014SC. zip เมื่อได้รับการดาวน์โหลดแล้วจากภายในหน้าต่าง NinjaTrader Control Center เลือกเมนู File rarr Utilities rarr Import NinjaScript และเลือกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา ไฟล์นี้มีไว้สำหรับ NinjaTrader version 7 หรือสูงกว่า คุณสามารถตรวจสอบซอร์สโค้ดของกลยุทธ์ได้โดยเลือกเมนู Tools rarr Edit NinjaScript rarr Indicator จากภายในหน้าต่าง NinjaTrader Control Center และเลือกไฟล์ ldquoMESA Stochasticrdquo NinjaScript ใช้ DLL ที่คอมไพล์ที่ทำงานแบบดั้งเดิมไม่แปลผลซึ่งจะทำให้คุณมีประสิทธิภาพสูงสุด แผนภูมิตัวอย่างที่ใช้กลยุทธ์จะแสดงในรูปที่ 10 รูปที่ 10: NINJATRADER ภาพหน้าจอนี้แสดง MESA Stochastic นำมาใช้กับแผนภูมิดัชนี SampP 500 สำหรับ CFD 15 นาที mdashRaymond Deux amp Cal Hueber นินจาเทรดเดอร์, LLC ninjatrader UPDATA: JANUARY 2014 TRADERSrsquo TIPS Code เคล็ดลับนี้ใช้ ldquoPredictive และ Successful Indicatorsrdquo โดย John Ehlers ในฉบับนี้ ในบทความนี้ Ehlers พยายามพัฒนาตัวกรองที่มีผลกระทบต่อความเรียบและลื่นที่น้อยที่สุดและช่วยลดความผิดเพี้ยนของเศษส่วนของข้อมูลพื้นฐาน มีการใช้การวัดแบบสุ่ม (Stochastic Measure) กับชุดผลลัพธ์เพื่อสร้าง oscillator เพื่อให้ค่า 0.2 และ 0.8 กลายเป็นสุดขั้วจากที่สัญญาณเข้าอาจถูกสร้างขึ้น (ดูรูปที่ 11) รูปที่ 11: UPDATA แผนภูมินี้แสดงให้เห็นถึงระบบตัวบ่งชี้ที่อิงกับตัวสุ่ม (stochastic indicator-based system) ซึ่งมีข้อมูลข้าม 0.80.2 ตามข้อมูล Dollar General ในข้อมูลความละเอียดประจำวัน รหัส Updata ที่อ้างอิงจากบทความนี้อยู่ในไลบรารี Updata และสามารถดาวน์โหลดได้โดยคลิกที่เมนูแบบกำหนดเองและไลบรารีระบบ โค้ดนี้ยังแสดงด้านล่างและสามารถวางลงในตัวแก้ไขที่กำหนดเองของ Updata และบันทึกไว้ TRADECISION: JANUARY 2014 TRADERSrsquo TIPS CODE ในดัชนีชี้วัดที่ประสบความสำเร็จและประสบความสำเร็จในประเด็นนี้ผู้เขียน John Ehlers สำรวจตัวชี้วัดที่คาดการณ์ไว้สำหรับกลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรากำลังจัดเตรียมรหัสสำหรับตัวชี้วัด 3 ตัวที่กล่าวถึงในบทความ ได้แก่ ตัวกรอง SuperSmoother, ตัวกรองหลังคาและตัวบ่งชี้ MESA Stochastic แผนภูมิตัวอย่างที่ใช้ในการพล็อตตัวบ่งชี้แสดงไว้ในรูปที่ 12 รูปที่ 12: การค้าประเวณี นี่คือแผนภูมิตัวอย่างของ Google ที่มีตัวกรองหลังคาและจอแสดงผล Stochastic ของ John Ehlersrsquo MESA ที่วางแผนไว้ MICROSOFT EXCEL: JANUARY 2014 TRADERSrsquo TIPS Code สูตร John Ehlersrsquo ในบทความของเขาในฉบับนี้ตัวชี้วัด ldquoPredictive และ Successful rdquo มีความตรงไปตรงมาในการตั้งค่าใน Excel แผนภูมิที่แสดงในรูปที่ 13 ใกล้เคียงกับรูปที่ 8 ในบทความของเขา ภาพที่ 13: EXCEL, สัญญาณภาพตัวอย่าง ต่อไปนี้เป็นแผนภูมิตัวอย่างของ Dollar General ที่มีสัญญาณการค้าที่คาดการณ์และการซื้อขายล่าช้าหนึ่งบาร์ FIGURE 14: EXCEL, InputPriceData แท็บ แท็บ InputPriceData แสดงรายละเอียดของแถบราคาการค้าล่าสุดในแถวที่สอง ข้อมูลนี้จะแทรกลงในประวัติราคา รูปที่ 15: EXCEL, INTRADAY PRICE BAR TIME STAMP เมื่อบาร์ intraday สุดท้าย (ข้อมูลป้อนข้อมูลออฟเซ็ทศูนย์) อยู่ในแผนภูมิระบบจะแสดงเป็น ldquoLast: rdquo พร้อมกับประทับเวลา เนื่องจากตัวบ่งชี้นี้สร้างขึ้นจากการปิดบาร์ธุรกรรมจึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้เร็วกว่าแถบถัดไป สำหรับการจำลองการค้าในสเปรดชีตนี้ฉันจะเข้าหรือออกจากธุรกิจการค้าโดยใช้แถบเปิดถัดไปหลังจากสัญญาณ เคล็ดลับสำหรับ Tradersrsquo นี้ยังแนะนำคุณลักษณะใหม่ของเทมเพลต Excel ของฉัน: แถบราคาระหว่างวันสำหรับใช้กับการดาวน์โหลดประวัติราคาในชีวิตประจำวันจาก Yahoo Finance ถ้าแถบ 1 เป็นแถบในวันนั้นจะมีการประทับเวลาไปทางขวา คำเตือนแถบวันเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อแถบอยู่ในแผนภูมิ (หน้าต่างข้อมูลชดเชยศูนย์) คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์สเปรดชีตสำหรับเคล็ดลับ Tradersrsquo นี้ได้ที่นี่ เมื่อต้องการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้: คลิกขวาที่ลิงค์ไฟล์ Excel จากนั้นเลือก ldquosave asrdquo เพื่อวางสำเนาของไฟล์สเปรดชีตในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ ตีพิมพ์ครั้งแรกในฉบับเดือนมกราคม 2014 เรื่องการวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นนิตยสารสินค้าโภคภัณฑ์ สงวนลิขสิทธิ์. copy Copyright 2013, Technical Analysis, Inc.